Whaler Capital

Дата актуализации: 29/02/2024

Описание: на странице представлено описание моих инвестиционных портфелей. Все мои портфели управляются одной торговой системой (см. раздел “Стратегия”). Отличия между портфелями состоят в перечне торгуемых инструментов, настройке риск-профиля и рабочем таймфрейме (периодичность генерирования торговых сигналов). Я веду помесячный учет и в первые дни каждого месяца информация на странице актуализируется. На публичных счетах информация обновляется ежедневно, для того чтобы узнать текущие показатели можно перейти по ссылкам, указанным в таблице ниже.

Таблица портфелей:

Дата запуска Публичный счет? Брокер Режим торговли Частота сигналов Кол-во акций Риск профиль Ссылка
май 2017
нет
ФИНАМ
робот
час
136
3.0
-
январь 2022
да
ФИНАМ
робот
час
54
3.0
июнь 2022
да
Тинькоф
полуавтомат
час
84
1.5

Динамика доходности портфелей:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого
37.1%

(26.5%)

48.6%
70.0%
51.3%

(11.5%)

142.1%
8.9%

799.2%

-
-
-
-
-

(30.35%)

99.6%
7.6%

49.6%

-
-
-
-
-

(6.87%)

68.09%
6.39%

67.29%

Основной портфель

Портфель запущен в мае 2017 года. Торговля ведется на часовом таймфрейме. 

В 2017-2019 гг. совмещал торговлю на бирже с наемной работой, торговал в среднем 10 акций и использовал три торговых стратегии (итого 30 роботов). Сейчас в работе 136 акции, а количество торговых стратегий доведено до семи (итого 952 робота). Помимо расширения инструментов в работе эволюционировали используемые мною алгоритмы тестирования и оптимизации. Отсюда, анализируя мои результаты за 2017-2023 гг. необходимо смотреть на это нелинейно. 

Актуальные результаты исторического тестирования находятся на странице “Стратегия”.

Whaler Capital [Акции ММВБ] - comon.ru

Ссылка на comon.ru

Портфель запущен в январе 2022 года. 

Исходные настройки Портфеля:

  • дневной таймфрейм;
  • полуавтоматический режим (как по портфелю в Тинькофф);
  • риск-профиль 4.0.


24 ноября 2022 перевел управление портфелем в режим полной автоматизации и перешел с дневного таймфрейма на часовой. Переход связан с тем что на основном портфеле за сопоставимый период была получена более высокая доходность и меньшая просадка (пост на эту тему). Помимо этого, изменение тарифного плана с “Дневной” на “Инвестор” (ФИНАМ) позволило работать с небольшим капиталом.

С 26 января 2022 по 24 ноября 2022 динамика портфеля сопоставима с динамикой портфеля в Тинькофф (отличия в более агрессивном уровне риск профиля (4.0 против 1.5) и перечне торгуемых акций).

С 25 ноября 2022 динамика портфеля сопоставима с динамикой по основному портфелю (отличается только перечень инструментов).

Перечень торгуемых акций ограничен доступными инструментами сервиса “comon.ru” и изменяется по факту его расширения, на периодической основе проводится мониторинг изменения списка.

Whaler Capital [Акции ММВБ] - tinkoff.ru

Ссылка на tinkoff.ru

Портфель запущен в январе 2022, публичная торговля началась в июне 2022 года. Задержка с публикацией связана с необходимостью иметь минимальную историю торговли и прохождение процедуры верификации Стратегии в Тинькофф. Динамика торговли в период январь-июнь 2022 доступна в профиле тут

Торговля ведется в полуавтоматическом режиме: расчет всех сигналов осуществляется автоматически, а ввод заявок вручную (пост на эту тему). С 21 сентября 2023 года расчет сигналов осуществляется на часовых данных, до этого использовались дневные данные (пост на эту тему).

Перечень торгуемых акций ограничен доступными инструментами сервиса “tinkoff.ru” и изменяется по факту его расширения, на периодической основе проводится мониторинг изменения списка.